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组合量化研究员
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  • 工作地点:广州市
  • 工作年限:
  • 学  历:硕士研究生及以上
  • 工作类型:全职
  • 招聘人数:若干
  • 发布时间:2021-12-29
职位描述

1. 运用数量化方法构建具有特定风险-收益特征的投资组合,并基于资产价格变化和情景假设,动态调整组合结构;
2. 通过对基本面因子的挖掘,获得具有良好风险-收益特征的标的或组合;
3. 采用数量化方法对宏观数据及微观数据进行综合分析;
4. 根据估值与基本面变化对基金投资组合提供建议;
5. 部门制定的其他工作目标。

任职要求

1. 计算机、数学、统计学、金融工程、金融学等相关专业硕士以上学历;
2. 具备独立研究能力,扎实的数量化分析能力,良好的沟通表达能力及写作能力;
3. 擅长至少一门编程语言,比如matlab、python等;
4. 勤奋踏实、刻苦耐劳,具备较强抗压能力和团队合作精神;
5. 1-4年量化研究、金融工程相关经验,在券商研究、基金公司从事量化研究的人员优先。

固定收益部

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