工作描述:
1. 交易对手尽职调查：独立开展场外衍生品交易对手尽职调查，收集审核尽调材料，形成尽调报告与评估意见，建立并维护交易对手白名单。
2. 内部评级与授信管理：搭建与优化交易对手内部评级体系，完成交易对手评级测算、复审与定期更新；核定交易对手授信额度，对交易对手敞口进行管控。
3. 协议审核：审核ISDA、GMRA、GMSLA、SAC、NAFMII等法律文件中的信用风险条款。
4. 交易审核与风险评估：负责场外衍生品交易额度的信用风险审核，评估交易结构、挂钩标的、保证金、履约盯市条款等风险缓释措施有效性，出具独立审核意见。
5. 风险监测与报告：建立场外衍生品交易对手风险监测体系，对授信使用、履约情况、舆情信息、市场风险等进行日常监控、预警并跟踪处置；负责交易对手风险压力测试，风险分析及报告。
6. 制度建设与流程优化:参与修订场外衍生品信用风险管理办法、评级制度、审核标准、操作流程等；配合监管检查、内部审计、外部评级等工作，持续优化风控流程与工具。

职位要求:
1. 硕士及以上学历，数学、统计、金融、风险管理等相关专业。
2. 5年及以上外资行、证券公司、银行交易对手风险管理相关工作经验；熟悉场外期权、收益互换等业务。
3. 熟悉场外衍生品的业务规则、监管要求、交易结构与交易对手风险特征；具备扎实的风险评估能力、授信审核、监控能力；具备一定的编程与数据处理能力（Python优先）；了解AI风控、量化监测、智能评级工具者优先。
4. 原则性强、严谨细致、责任心突出，具备良好的沟通协调、风险判断与书面报告能力。
5.符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。

工作描述:
1. 交易对手风险限额体系建设：设计并完善场外衍生品交易对手风险限额体系，包括交易对手层级、产品层级、行业集中度、国别风险等限额规则。
2. 保证金模型建设、优化与落地：负责公司内部保证金模型研发，统筹保证金规则落地、系统建设与日常优化。
3. 风险敞口计量建设：牵头交易对手信用风险敞口（EAD/EE/PFE）模型建设、参数优化、规则落地与系统实现。
4. 制度体系建设与落地执行：完善交易对手信用风险管理制度与风控标准；推动制度在境内外业务、前中后台全流程落地执行，配合监管检查。
5. 压力测试与尾部风险管控：优化交易对手信用风险压力测试体系，完善压力情景、传导机制与报告体系；研究并设计交易对手尾部风险识别、计量、预警与处置措施。
6. 其他：跟踪境内外监管政策、行业最佳实践与前沿技术，持续优化风险计量方法与管控体系；完成领导交办的其他任务。

职位要求:
1. 硕士及以上学历，金融工程、数学、统计、风险管理、计算机、物理等相关专业。
2. 3年及以上证券公司/期货公司/银行/场外衍生品交易对手风险管理、保证金管理相关经验；有境外投行或境内大型证券公司实务经验者优先。
3. 熟悉场外衍生品（互换、期权、结构化产品）交易对手风险计量体系； 熟悉EAD/PFE/EE、SIMM、保证金模型、压力测试、限额管理等方法论；具备一定的编程与数据处理能力（Python优先）
4. 原则性强、逻辑严谨、责任心强，具备较强的跨部门沟通与团队协作能力。
5.符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。

工作描述:
1、负责组织建立和完善风险成本计量体系，牵头研究和优化市场风险、信用风险、交易对手风险、资产流动性风险等内部计量方案，并组织专业风险团队进行定期计量；
2、负责组织建立和完善风险偏好及容忍度、风险限额在内的多层级风险指标管理体系，在风险偏好的指导下牵头研究和优化集团风险底线（风险容忍度）及风险承担计划（风险限额）以及相应的管理机制，并组织专业风险团队进行定期评估；
3、其他内外部风险管理报告的编制、压力测试等相关工作。

职位要求:
1、硕士及以上学历，具备金融工程、金融、应用数学、统计、计算机等相关专业背景；
2、熟悉巴塞尔协议资本计量高级法模型及方法论，5年及以上风险管理工作经验，有大型金融机构经济资本、风险成本计量、风险偏好及容忍度、风险限额管理等相关工作经验者优先；
3、熟练使用Python、MATLAB等至少一种数据分析工具，具备扎实的数据分析、逻辑推理能力；
4、具有良好的学习能力、沟通能力和书面表达能力，态度积极主动，能适应快节奏高效率工作；
5、符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。

工作描述:
1、覆盖境外信用市场：重点跟踪中资美元债、点心债等境外信用债市场；
2、境外信用评级体系：建立和完善内部信用评级框架，形成差异化的信用评估能力；
3、信用价值分析：对发债主体进行深度信用研究，识别信用风险与投资机会；
4、信用风险管理：对整体持仓的信用风险进行跟踪和管理；
5、行业研究：负责1-2个重点行业的信用研究，跟踪行业政策、出具行业研究报告等。

职位要求:
1、硕士研究生及以上学历，经济、金融等相关专业；
2、3年以上信用研究工作经验，熟悉境外债、中资美元债市场优先；
3、具备完善的信用分析框架，熟悉财务报表分析、偿债能力分析等核心技能；
4、熟悉境外债券市场规则、发行架构（如Reg S、144A）、国际评级体系及跨境法律环境；
5、具备一定的编程和数据处理能力；能独立开展研究工作，逻辑思维能力较强；具备优秀的英文读写能力，能够熟练阅读英文财报、募集说明书及国际评级报告。

符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。

工作描述:
1、挖掘热点行业，建立并维护特定品种的全产业链供需平衡表，实时跟踪库存、产量、下游需求变化等情况；
2、针对行业热点、政策变动或突发事件等撰写深度专题报告，挖掘投资机会；
3、基于基本面分析，结合升贴水、价差等维度，提供单边、跨期或跨品种投资策略；
4、为部门内各业务团队或外部客户提供研究成果路演支持；
5、完成团队交办的其他研究工作。

职位要求:
1、硕士及以上学历，经济、金融、数学或相关理工科专业（如有石油石化、冶金等相关专业者优先）；
2、3年及以上金属（含贵金属）、原油（含能化）、黑色品种研究或贸易实务经验，拥有成熟的研究框架和行业资源；
3、能够独立搭建品种平衡表，对宏观经济逻辑有清晰认知，熟练运用编程工具进行数据建模；
4、具备良好的团队合作能力、沟通能力以及文字表达能力，条理性和逻辑性强。

符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。

工作描述:
1、 负责集团信息披露工作，完成集团合并财务报表的编制、复核与分析， 统筹各子公司报表的收集、审核、汇总工作，熟悉上交所、港交所、伦交所披露规则、协助完成三地定期报告的披露工作。协助完成集团年度审计、专项审计及其他相关工作。
2、 研究并解读国家财经法规、会计准则及相关实施问答，结合集团实际情况制定内部的会计制度与指引。 负责集团会计政策的统一、更新与维护，监督并指导各子公司严格执行，确保核算规范的一致性。
3、 熟悉各类金融衍生品（如远期、互换、期权、外汇掉期等）的估值逻辑及会计核算，熟练运用套期会计（Hedge Accounting）准则，对集团的风险对冲业务进行专业核算与披露。

职位要求:
1、 硕士及以上学历，会计学、财务管理、金融学等财经类相关专业。
2. 、5年以上财务工作经验，有四大会计师事务所审计经验或上市公司财务报表披露经验者优先，具备CPA、ACCA等执业资格证书者优先。
3、 具备优秀的跨部门沟通协调能力，能有效推动跨层级、跨部门协作。
4、工作严谨细致、责任心强，具备良好的抗压能力，有较强的创新意识，能够适应公司和行业的快速变化。
5、具备前瞻性思维与学习能力，能持续关注政策变化与行业动态，推动财务体系持续优化。

符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。

工作描述:
1、从事期权、期货、基金等相关的系统开发工作，不断改进优化系统以满足业务需求，提高交易效率和简化交易操作；
2、研究前沿的IT技术，探索前沿技术在金融衍生品业务领域的应用。

职位要求:
1、计算机相关专业，硕士研究生及以上学历；
2、精通C或C++至少一种编程语言，具备网络调优、低延时底层系统优化经验者优先；具有使用c++ qt/c#等开发金融交易系统客户端界面项目经验者优先；
3、具备3年以上软件开发工作经验，熟悉期权期货交易系统开发者优先；
4、具备良好的学习能力、沟通能力，态度积极主动，踏实肯干，适应快节奏高效率工作。

工作描述:
1、策略模型研发：负责基于机器学习、深度学习等方法进行量化交易策略（Alpha/指增/CTA等）的建模与开发；
2、数据探索：基于市场微观结构、资产价格变动等金融逻辑设计信号，挖掘数据与信号的非线性关系；
3、算法实现与优化：负责将研究的策略模型转化为高效稳定的工程代码；
4、组合管理支持：对策略组合进行归因分析，持续跟踪并优化模型在实盘中的表现。

职位要求:
1、硕士及以上学历，计算机、物理、数学、统计学等相关专业；
2、熟练掌握Python进行数据处理和建模，具备扎实的数据分析、逻辑推理能力；
3、3年以上互联网行业、制造行业、金融行业的算法岗工作经验，深入理解人工智能领域算法；
4、诚实正直、勤奋踏实，有志于量化投资、衍生品行业的长期发展；
5、具有证券投资、搜索算法、数据挖掘、大型数据库管理等知识背景者优先；
6、符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。

工作描述:
1、负责基于系统化投资框架（包括但不限于多因子模型、统计套利、波动率风险溢价、商品与跨资产动量、宏观与大类资产配置信号等），设计具备可投资性、稳健风险收益特征的量化策略；并将策略转化为规则清晰、透明、可回溯的策略指数编制方法。
2、协同负责策略指数的全生命周期管理，包括策略构思与模型设计、数据处理、参数设定与回测验证、计算逻辑搭建、编制手册撰写等。
3、负责策略指数的实盘运行与运维管理，包括再平衡、异常处理、实盘表现归因分析。
4、配合销售做好客户沟通，根据客户需求设计策略指数场外衍生品结构，推动策略指数业务规模化发展。

职位要求:
1、数学、数理统计、金融工程、物理、计算机等专业硕士研究生及以上学历，具备较为扎实的数理背景。
2、具备3年以上指数业务相关经验，有策略指数的实际编写经验，曾参与或主导指数规则设计与编制方法撰写；具备市场实盘运行经验，熟悉指数在实盘环境中的运作与风险点。
3、熟练使用Python、MATLAB等编程语言及数据分析工具，具备指数计算、回测与实盘监控经验，有QIS策略研究和场外衍生品市场经验者优先。
4、做事严谨认真、脚踏实地，具有良好的沟通能力和团队合作精神。
5、符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。

工作描述:
1、负责挂钩大类资产策略指数衍生品的模型定价、对冲交易和风险管理工作，推进大类资产指数衍生品交易业务规模化发展和收入增长。
2、负责大类资产指数编制，以及后续历史回测、跟踪策略、挂钩衍生品对冲策略的研究，追求指数风险收益的同时，注重指数的可复制性、可交易性、可挂钩等衍生品相关的功能特性。
3、与销售、产品紧密沟通协作，紧跟客户需求和市场环境变化，构建大类资产指数衍生品和结构化产品策略，不断提升指数产品的市场影响力。

职位要求:
1、硕士及以上学历，数学、物理、计算机、金融工程等理工科或金融等相关专业背景者优先。
2、具备3年以上大类资产量化投资或相关策略交易经验，有场外衍生品对冲交易经验者优先。
3、数理背景扎实，熟练掌握至少一门编程语言（如python），动手能力强，有AI工具使用经验者优先。
4、做事严谨认真、脚踏实地，具有良好的学习能力、沟通能力和团队合作能力。
5、符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。