职位描述
1、负责“固收+”多资产（利率债、信用债、可转债及衍生品）的量化因子、交易信号、相对价值及组合配置研究；
2、挖掘量价、宏观高频、资金面及另类数据，构建并检验因子有效性，搭建和维护策略回测框架，支撑利率方向、二阶价差、转债择券等模型研发迭代；
3、配合投资经理完成策略信号落地、组合优化、风险监控及业绩归因，推动研究成果向实盘转化；
4、参与量化研究平台、数据看板、自动化报告及AI辅助工具建设，提升研究和交易决策效率。
任职要求
1、硕士研究生及以上学历，金融工程、经济金融、统计、数学、物理、计算机、数据科学等相关专业；
2、具备2年以上量化研究、固收/衍生品研究或策略研发经验，有利率债、信用债、可转债、国债期货、CTA或相对价值策略背景者优先；
3、具备扎实的数理统计、时间序列、计量经济学、机器学习或组合优化基础，熟悉因子研究、回测评估、过拟合控制及风险约束，熟练使用Python及SQL进行数据处理、因子计算与策略回测，具备良好的工程化与文档沉淀意识；
4、逻辑清晰、沟通协作能力强，能高效配合投研、风控及IT团队。
债券与衍生产品业务部
